Vida De familia aristocrática, su padre, Rafael Merry del Val (muerto en 1917), y su hermano Alfonso fueron diplomáticos y embajadores en Roma —su padre, en concreto, era secretario de la embajada española en Londres cuando su hijo nació, y antes de llegar al Vaticano fue embajador de España en Bruselas (Bélgica) y Viena (Imperio austrohúngaro); su hermano fue también embajador de España en Londres (1913-1931)—. Su madre, Sofía Josefina de Zulueta, provenía también de un noble linaje vasco.